El objetivo del curso es conocer, comprender, analizar y evaluar los instrumentos financieros derivados y su operación. Va dirigido a personas involucradas en el medio financiero y/o académico, traders, brokers, administradores de riesgos, reguladores y personal de tesorería que requieran especializarse en el manejo de derivados financieros. Participantes con licenciatura terminada en áreas económico-financieras, matemáticas, actuaría.

Al finalizar el curso, los participantes podrán aplicar los procesos de diseño, operación, valuación y uso de los derivados de crédito. Se brindará un enfoque basado en ejemplos prácticos de uso cotidiano en las Instituciones Financieras. A lo largo del curso, se realizará la programación de varias rutinas de valuación, así como de simulación para instrumentos específicos.

Al finalizar el curso, los participantes podrán aplicar los procesos de diseño, operación, valuación y uso de los productos financieros derivados para calcular cargos por ajuste de fondeo (FVA), estimar el costo de cargo de crédito (CVA) así como conocimiento en los principales derivados de crédito. Se brindará un enfoque basado en ejemplos prácticos de uso cotidiano en las Instituciones Financieras. A lo largo del curso, se realizará la programación de varias rutinas de valuación, así como de simulación para instrumentos específicos.

Proporcionar a los participantes las habilidades necesarias para el diseño y valuación de instrumentos estructurados, así como el perfil de riesgo implícito en las estructuras. Se brindará un enfoque basado en ejemplos prácticos de uso cotidiano en las Instituciones Financieras. A lo largo del curso, se realizará la programación de varias rutinas de valuación, así como de simulación para instrumentos específicos.

Conocer, comprender, analizar y aplicar los procesos de operación y valuación de derivados. Dirigido a personas involucradas en el medio financiero y/o académico, traders, brokers, administradores de riesgos, reguladores y personal de tesorería que requieran especializarse en el manejo de derivados de crédito. Participantes con licenciatura terminada en áreas económico-financieras, matemáticas, actuaría.

Conocer, comprender, analizar y medir el riesgo que surgen de las operaciones financieras con derivados, así como su registro y control. Se brindará un enfoque basado en ejemplos prácticos de uso cotidiano en las Instituciones Financieras. A lo largo del curso, se realizará la programación de varias rutinas de valuación, así como de simulación para instrumentos específicos.

Al finalizar el curso, los participantes podrán aplicar los procesos de diseño, operación, valuación y uso de los productos financieros derivados para calcular cargos por ajuste de fondeo (FVA).
Se brindará un enfoque basado en ejemplos prácticos de uso cotidiano en las Instituciones Financieras.
A lo largo del curso, se realizará la programación de varias rutinas de valuación, así como de simulación para instrumentos específicos.

Al finalizar el curso, los participantes tendrán la capacidad de comprender y aplicar los procesos de disen?o, operacio?n, valuacio?n y uso de los productos financieros derivados. Se pondra? e?nfasis en la valuacio?n, la elaboracio?n de calculadoras en Excel con algunas rutinas en Visual Basic y la aplicacio?n directa en el mercado financiero.

Ofrecer a los integrantes una capacitación especializada que brinde las herramientas financieras necesarias para apoyarlos en el adecuado ejercicio de sus funciones en materia jurídica-financiera: asesoría a las áreas y la determinación de los criterios para resolver las consultas que presentan los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro..

Al finalizar el curso, los participantes tendrán la capacidad de comprender y aplicar los procesos de disen?o, operacio?n, valuacio?n y uso de los productos financieros derivados. Se pondra? e?nfasis en la valuacio?n, la elaboracio?n de calculadoras en Excel con algunas rutinas en Visual Basic y la aplicacio?n directa en el mercado financiero.

Presentar y comprender los motivos, convenciones y técnicas de construcción más comunes para la implicación de estructuras de interés dadas las condiciones (Fondeo, Moneda, Colateral) de un mercado específico.
Al terminar el curso, el alumno podrá implementar distintas técnicas numéricas y analíticas para la construcción de curvas.
Dirigido a personas involucradas en el medio financiero y/o académico, traders, brokers, administradores de riesgos, reguladores y personal de tesorería que requieran especializarse en el manejo de construcción de curvas, superficies de volatilidad y riesgo de contraparte. Participantes con licenciatura terminada en áreas económico-financieras, matemáticas, actuaría.

Al finalizar el curso, el participante podrá conocer, comprender, analizar y evaluar los instrumentos financieros estructurados emitidos a través de un fideicomiso, su operación, diferencias, riesgos y marco regulatorio. Va dirigido a personas involucradas en el medio financiero y/o académico, traders, promotores, asesores, ejecutivos, brokers, administradores de riesgos, reguladores y personal de tesorería que requieran adentrarse en el manejo de productos estructurados emitidos a través de un fideicomiso.

El objetivo del curso es la medición y valuación del riesgo de crédito ocasionado por contrapartes de derivados; el análisis de la exposición generada, así como la definición de derivados “wrong way”. Se pondra? e?nfasis en la elaboracio?n de calculadoras en Excel con algunas rutinas en Visual Basic y la aplicacio?n directa en el mercado financiero mexicano. Está dirigido a aquellos que requieran especializarse en el control de riesgo de contraparte.

Proporcionar los conocimientos y herramientas de la Administración Integral de Riesgos, la forma en la que se identifican, miden, controlan e informan cada uno de los riesgos financieros y no financieros, su modelo de gobierno y la visión integral de los riesgos. Al término del curso el participante podrá tener y proporcionar a su organización una Visión Integral de los Riesgos, podrá identificar y analizar principales conceptos y métricas por tipo de riesgo, su modelo de gobierno y los requerimientos regulatorios tanto locales como internacionales.

Al finalizar el curso, los participantes tendrán la capacidad de comprender, analizar y aplicar los modelos de valuación dentro del mercado de derivados. Se profundizará en las herramientas necesarias de especulación y arbitraje, así como los principales spreads que el mercado utiliza para encontrar valor relativo dentro del mercado de derivados. Se explicarán los distintos entornos económicos en los cuales las estrategias se pueden aplicar.

Conocer, comprender, analizar y medir el riesgo que surge de las operaciones financieras en el mercado de deuda, así como su registro y control.  El alumno aplicará los conocimientos mediante la revisión de rutinas de valuación en Visual Basic - Excel.

Conocer, comprender, analizar y medir el riesgo de los swaps de mayor complejidad, para proponer coberturas alternativas.  El alumno aplicará los conocimientos mediante la revisión de rutinas de valuación en Visual Basic - Excel.

Conocer, comprender, analizar y medir la interrelación de los acontecimientos macroeconómicos actuales y los instrumentos derivados básicos que se utilizan para la mitigación o el aprovechamiento de la volatilidad de los eventos estructurales que los activos generan. El alumno aplicará los conocimientos mediante la revisión de rutinas de valuación en Visual Basic - Excel.

Que el participante conozca, comprenda, analice y mida el efecto directo que existe entre los eventos estructurales generados por la economía, así como las herramientas financieras que se utilizan para mitigar el riesgo de los mismos, aprendiendo a aprovechar en momentos de inflexión de la economía oportunidades de arbitraje y especulación.

Que el participante comprenda el comportamiento histórico y el impacto de los diferentes factores económicos en el mercado financiero. Se hará énfasis en la valuación y comprensión de los instrumentos derivados que han permitido mitigar o aprovechar la volatilidad de los factores económicos, así como en sus principales usos dentro del sistema financiero actual.

Objetivo General: Que los participantes adquieran una serie de herramientas técnicas, legales y de matemáticas, para el análisis de los instrumentos financieros que conforman el mercado de valores. Conocerán las formas de concertación de operaciones y distinguirán los sistemas de operación de mercado de dinero.